先做几个前提。
前提1.期指每点相对的先金价值为50元,(小型期指10元,但是这400万没理由买小的。)一张期指合约60万元,按金要求4万元上下。(这些可以去查金融产品资料,但是是去年的资料,所以要假定它还没变。)
前提2.假定是在收市最后一刻卖出去,因为在止跌回省之后还有没收市。应该还有上涨空间。
片中的情况:
情况1.指数是回升了2000点,
一开始是22000点上下,阿豹买的时候是跌9.0%左右,20000点差点破,买了之后还跌了一段时间,最后红转绿的时候 是升0.1%左右。然后还剩余15分钟收市。
情况2.经理向阿豹报喜的时候说“现在300%了,还买不买?”,阿豹“买下去。这里国语版本说300w了,
情况2是很莫名其妙的,根据情况1.和前提2.,我们估算阿豹平仓的时候是赚2000点(刚买的时候还跌了一段,收市前15分钟继续涨一段。就算刚好赚了这天涨会来的10%)
-
那么400万/4万保证金可以买100张和约。
香港恒生指数期货为例:
20000点买入一张合约,升到22000点,除去10个点的买卖手续费,
赚22000-20000-10=1990点,每点50元港币
获利为1990乘以50=99500元
100张总获利为9950000
经理那边还要收20%,所以最后剩余7960000,就算800万吧。。。
看来国语版本说赚300w也没差太多。。。
这个结局真坑人啊。。才800万看来阿豹铁定要被宋先生插4了。
也许这么理解,这么一升宋先生那3800多万也升回来了。。心情一好就把阿豹饶了?
前提1.期指每点相对的先金价值为50元,(小型期指10元,但是这400万没理由买小的。)一张期指合约60万元,按金要求4万元上下。(这些可以去查金融产品资料,但是是去年的资料,所以要假定它还没变。)
前提2.假定是在收市最后一刻卖出去,因为在止跌回省之后还有没收市。应该还有上涨空间。
片中的情况:
情况1.指数是回升了2000点,
一开始是22000点上下,阿豹买的时候是跌9.0%左右,20000点差点破,买了之后还跌了一段时间,最后红转绿的时候 是升0.1%左右。然后还剩余15分钟收市。
情况2.经理向阿豹报喜的时候说“现在300%了,还买不买?”,阿豹“买下去。这里国语版本说300w了,
情况2是很莫名其妙的,根据情况1.和前提2.,我们估算阿豹平仓的时候是赚2000点(刚买的时候还跌了一段,收市前15分钟继续涨一段。就算刚好赚了这天涨会来的10%)
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那么400万/4万保证金可以买100张和约。
香港恒生指数期货为例:
20000点买入一张合约,升到22000点,除去10个点的买卖手续费,
赚22000-20000-10=1990点,每点50元港币
获利为1990乘以50=99500元
100张总获利为9950000
经理那边还要收20%,所以最后剩余7960000,就算800万吧。。。
看来国语版本说赚300w也没差太多。。。
这个结局真坑人啊。。才800万看来阿豹铁定要被宋先生插4了。
也许这么理解,这么一升宋先生那3800多万也升回来了。。心情一好就把阿豹饶了?