那滑点到底是怎么产生的呢？正常情况下原因可能有两个：
一、市场报价断层
流动性可以说是金融市场的空气，在正常情况下，流动性充足时市场的报价是连续的，但是在行情剧烈波动或者出现大额直接进出的时候，就会出现价格的断层。
比如说，假设客户在平台上看到的欧元兑美元的报价是1.3000，而市场在这个价格上能接受的交易量是500万美金，如果客户下单量是600万美金，那怎么办呢？其中500万美金就会以1.3000成交，其余的100万美金则会以下一个价格成交，可能会是1.3001或是更高的价格。
在外汇市场上，即时的外汇价格由买卖方决定，对于任何报价与交易规模的某个买家，必须有与其相匹配的卖家，如果买卖家不平衡，那么自然汇价就会上下波动。

二、网络延迟
一般来说，外汇交易是银行提供报价给交易商，交易商提供报价给客户。客户做交易时，交易指令到达交易商的服务器，然后转发到银行系统，并在那里成交而在这个传输过程中，往往有一个比较微小的延迟，平时可能看不出来，但是一旦碰到剧烈波动的行情，服务器一旦处理不过来，所产生的延迟就会发生。
例如在非农、美联储公布利率决议时行情波动剧烈的时候，就很容易出现滑点较大的现象。

那么问题来了，滑点是否可以被控制呢？
一、限价命令
滑点最常出现在市价单中，在出入场时都可能出现。为了避免双向滑点，交易者也会选择限价单。
限价单只在指定价位或者更佳价位时成交。如果使用了限价单，而最优的可成交价仍不足我们的限价，则交易还将维持等待模式，不会被触发。
有时候限价单意味着失去了潜在的盈利机会，但是它同时也让你避免过度投入到交易中。

二、市场范围命令
这一命令让你设置达成交易可接受的价格区间（以基点计）。如果你的交易无法被选定区间内的价格达成，交易将被取消，不会开仓。因此这样的命令限制了你可能面临的滑点的规模。你设定的范围越宽，则成交的可能亦越大。
由此来看，并没有两全其美的规避滑点的方法，所以我们选择交易平台就显得格外重要。在正常情况下，平台商所对接的流动性越大，出现滑点的可能性也就越小。平台商的服务器技术越先进，则可进一步避免由于网络延迟带来的滑点。

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