佐罗的故事最早出现于1919年美国作家约翰斯顿·麦克库利的连载通俗杂志故事《卡佩斯特拉诺的诅咒》中。佐罗故事发生的地点是加利福尼亚这块三易其主（西班牙、墨西哥、美国）的土地上，时间是18、19世纪西班牙统治墨西哥的时期。主人公迭戈是一个侠盗罗宾汉式的凡人英雄，他本是地主的儿子，却愿意行侠仗义、除暴安良、劫富济贫。因此，他必须化身佐罗、秘密行动，佐罗的行头包括黑面具、黑帽子、黑斗篷、黑坐骑、佩剑和长鞭。佐罗zorro在西班牙语中是“狐狸”的意思，每当这只黑色的沙漠之狐神出鬼没之际，他总要用他的利剑划下“Z”的标记。